Aventuras, também conhecidas como missões, ou ep. (abreviação de episódio) são atividades na Ilha do Club Penguin que podem ser realizadas pelos jogadores, e que são recebidas ao falar com alguns personagens, atualmente tanto a Tia Arctic quanto o Rockhopper. As aventuras requerem que o jogador passeie pela ilha, completando tarefas e resolvendo problemas. Completar aventuras recompensa o jogador com moedas e EXP, e de vez em quando alguns itens variados, como itens exclusivos ou projetos.
Com exceção da primeira, Aterrissagem Vazante, as aventuras só podem ser feitas por assinantes. Também exceção da aventura mencionada, todas as outras podem ser pausadas ou completadas novamente. Completar a aventura Aterrissagem Vazante é essencial para desbloquear outras funções importantes do jogo, como os Desafios diários. As aventuras são dadas geralmente por personagens mais importantes da ilha, ou seja, os que têm mais conteúdo e história, além de que outros personagens podem fazer suas aparições em aventuras, estes geralmente, servem como apoio ou ajuda para o jogador. Cada personagem possui suas aventuras geralmente baseadas em sua personalidade ou tema.
Completar uma aventura, desbloqueia a próxima do mesmo personagem. Contudo, a aventura Mapas Engarrafado requer que Aterrissagem Vazante seja completada primeiro. A maioria das aventuras requer o jogador tenha um certo nível de classificação para ser desbloqueada. Cada capítulo de aventuras gira em torno de um tema específico